1. acho que a primeira coisa que você deveria fazer é acessar o link locate my ip e verificar o que o GeoIP diz sobre seu IP. Eu, por exemplo, quando acesso esse link da universidade (rede RNP), o GeoIP também só me diz que estou no Brasil, e nada mais. Já quando acesso de casa, ele me informa corretamente a minha cidade. Então, era uma boa testar se a rede da qual você está acessando é "localizável".
2. Não sei quanto a você, mas eu, utilizo a versão "GeoLite" do GeoIP, que é grátis e não tem informações tão precisas quanto a versão "paga". Ou talvez sua "rede" seja nova, e a versão "lite" ainda não tenha informação sobre ela ainda. É interessante sempre baixar a versão mais nova (eles atualizam sempre).
3. Falando em versões, você deveria verificar se está utilizando o banco de dados de cidades: existem dois banco de dados do MaxMind GeoIP que são grátis: o GeoLite City e o GeoLite Country. Destes, só o primeiro lhe permite saber o nome da cidade, quando possível. Então verifique se você está utilizando o GeoLite City.
4. Existe ainda, se for útil pra você, a GeoIP Javascript, que permite que você acesse a base de dados "paga" sem pagar nada, apenas deixando um "link" pra MaxMind na sua página.

No mais Rosemeire, vou dar uma olhada na sua dica, de usar as classes PHP ao invés do pacote PEAR. Achei bem mais interessante.
E se você conseguir solucionar seu problema, por gentileza, compartilhe com a gente. ; )
Abraços